این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Economic Review، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۵۱-۶۲
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks
چکیده انگلیسی مقاله T his paper proposes a new unit root test against the alternative of symmetric or asymmetric exponential smooth transition autoregressive (AESTAR) nonlinearity that accounts for multiple smooth breaks. We provide small sample properties which indicate the test statistics have good empirical size and power. Also, we compared small sample properties of the test statistics with Christopoulos and Leon-Ledesma (2010) test. The results indicate that our unit root test approach is superior to the test method of Christopoulos and Leon-Ledesma (2010) for both transition parameters (i.e. slow and fast speed), and the test power increases along with the frequency. We apply our test statistics for examining the real interest rate parity hypothesis among OECD countries.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله Omid Ranjbar |
Iran and Trade Promotion Organization, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

Tsangyao Chang |
Department of Finance, Feng Chia University, Taichung, Taiwan

Zahra Mila Elmi |
Faculty of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

Chien-Chiang Lee |
Department of Finance, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan

نشانی اینترنتی https://ier.ut.ac.ir/article_65349_4d50238d553fcf3f7a5f274eba958559.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/434/article-434-577163.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات