این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۲، شماره ۷۰، صفحات ۱-۳۲
عنوان فارسی رویکرد رتبه‌بندی داخلی بال ۲ و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری
چکیده فارسی مقاله براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک‌ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه‌بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به‌منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده‌سازی رویکرد رتبه‌بندی داخلی، مستلزم طبقه‌بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به‌طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرض‌گیرنده است. به‌ازای سطح معین LGD، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه‌ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه‌بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک‌ها صرفه‌جویی سرمایه‌ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی سال‌های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه‌بندی دقیق‌تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می‌تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرتفوی خرد، طبقات همگن ریسکی، احتمال نکول،
عنوان انگلیسی Basel II Internal Rating Based Approach and Credit Risk Capital Requirement
چکیده انگلیسی مقاله Based on Basel II Accord, loans paid to individuals and SMEs are included in retail portfolio and banks are permitted to choose standardized approach or internal rating based approach for calculating their credit risk capital requirements. In the case of IRB Implementation, banks should group their retail loans into homogenous risk pools. Particularly, IRB capital requirement function is related to probability of default (PD) and Loss given default (LGD) for each borrower. Mathematically, capital requirement function is concave in PD for a given LGD and for a widespread interval. As a result of capital requirement function concavity, banks could lower their overall capital requirement through classification of their loans into more homogenous risk pools. In this study, loans paid to individual retail customers of 1343 for one of the private banks during 1391-1392 have been classified into homogenous risk pools by the Classification and Regression Trees (CART) algorithm. As we go from level 0 to level 5 in customers' segmentation scheme, capital required for bank experiences a decline of 0.44%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_7965_5d7892f3364872be40675e324339a507.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-480717.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات