این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدلسازی در مهندسی، جلد ۱۴، شماره ۴۷، صفحات ۶۱-۷۶
عنوان فارسی به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی ، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان ، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی ، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند . با افزایش مطالبات معوق و تأخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها ، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد . مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از ( 1 ) وام فعال یا زنده (2 ) وام با تأخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . ماتریس انتقال بین حالت های مختلف ، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع ، تأخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی ، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرتفوی اعتباری بانک، فرآیندهای تصادفی، زنجیره مارکوف گسسته،
عنوان انگلیسی Using Discrete Markov Chain Model for Predicting the Behavior of Banks Loan Portfolios
چکیده انگلیسی مقاله The main goal of total commercial banks is collect the saving of real and natural persons and allocate them in the form of facilities to industry, service and manufacturing companies. with the Non repayment of facilities from side of customers, the banks is faced with many problems such as disable in repayment of central banks, increasing the amount of facilities from customers repayment amount and disable in granted facilities. With increasing delayed demands and delaying in repayment of loans, the necessary of optimal allocation of facilities and investigation of bank credit portfolio is revealed. therefore, in current research, the modeling of predict the behavior of bank loan portfolios by using of Markov chain with limited state is investigated that includes (1) active loan or alive, (2) loan with one to three month delay in repayment, (3) delayed loan .transitional matrix between different states by historical information from the melli banks’ mortgage portfolio is achieved and then the timely prediction of payment number delays in repayment and Non repayment of facilities granted to certain portfolio is conducted. The results indicate that the proposed Markov model have the ability to accurately predict the behavior of credit bank portfolio. Key words: bank credit portfolio, Stochastic processes, discrete Markov chain.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله کاظم ابراهیمی |
دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

راحله لعله یی | لعله یی
دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

نشانی اینترنتی http://modelling.journals.semnan.ac.ir/article_2452_c4fa0bc493e8baf500ff52ee60d88411.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1058/article-1058-457295.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات