این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Economic Review، جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۵۵۷-۵۷۹
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Reaction of the Financial Conditions Index to the Macroeconomic Variables Shocks
چکیده انگلیسی مقاله The financial and real sectors are intrinsically related and the financial sector is affected by the systematic risks of the real sector. So, this study was done to investigate the reaction of the financial conditions index to the macroeconomic variables shocks in Iran with the time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive model (TVP-FAVAR) and using quarterly data from 1991 to 2019. The results show that the macroeconomic variables shocks are an important factor in explaining the behavioral changes of the financial conditions index. In other words, the financial conditions index has shown different reactions to the macroeconomic variables shocks over time, and the intensity and extent of this reaction have not been the same for each of the macroeconomic variables. Therefore, policymakers should adopt appropriate policies according to the effects of macro variables on the economy so that they can ultimately improve the financial conditions of the country.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Financial Conditions Index,Macroeconomic,reaction,Shock,TVP-FAVAR Model
نویسندگان مقاله Atefe Alahverdi |
Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

Saeed Daei-Karimzadeh |
Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Sara Ghobadi |
Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

نشانی اینترنتی https://ier.ut.ac.ir/article_103464_9743b5ea23608de6409dd50853665701.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات