|
|
مجله علوم آماری، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۰-۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدلهای متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
|
|
| عنوان انگلیسی |
Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Value-at-Risk and Average Value-at-Risk are tow important risk measures based on statistical methoeds that used to measure the market's risk with quantity structure. Recently, linear regression models such as least squares and quantile methods are introduced to estimate these risk measures. In this paper, these two risk measures are estimated by using omposite quantile regression. To evaluate the performance of the proposed model with the other models, a simulation study was conducted and at the end, applications to real data set from Iran's stock market are illustarted. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
علی آقامحمدی | ali aghamohammadi
department of statistics, university of zanjan, zanjan, iran.
گروه آمار، دانشگاه زنجان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه زنجان (Zanjan university)
مهدی سجودی |
department of mathematics, institute for advanced studies in basic sciences, gava zang, zanjan, iran.
گروه ریاضی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (Institute for advanced studies in basic sciences)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-652-2&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1050/article-1050-341547.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
آمار کاربردی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی بنیادی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|