این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۱، شماره ۶۶، صفحات ۱۲۳-۱۵۰
عنوان فارسی بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی‌‌ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان‌‌‌‌دهنده‌‌ انتقال شوک دو‌‌طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک‌‌طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان‌‌‌‌ می‌‌دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتقال تلاطم، شوک، الگوی VAR-MGARCH،
عنوان انگلیسی Volatility Transmission of the Rate of Returns in Iranian Stock, Gold and Foreign Currency Markets
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this paper is to study volatility spillovers among stock, gold and exchange rate markets. A “VAR–MGARCH” model was applied for Iranian financial markets for the period of March 21, 2011 to September 22, 2014. The data used are daily price of Bahar Azadi Coin, Tehran price stock index and nominal exchange rate (Dollar in terms of Rials).The results indicate that there are bidirectional shock transitions between gold and exchange markets and between gold and stock markets and there is a unidirectional shock transition from stock market to exchange market. Also, the results show that there are bidirectional volatility transitions between exchange and gold markets and gold and stock markets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Volatility transition, Shock, VAR-MGARCH Model
نویسندگان مقاله نیلوفرسادات حسینیون |
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

مهدی بهنامه |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

تقی ابراهیمی سالاری | ebrahimi salari
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_7049_3d591041ba05b0e5e8693cd29f219c97.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-323083.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات