این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Global Analysis and Discrete Mathematics، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۹-۱۴
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Numerical Solutions for Fractional Black-Scholes Option Pricing Equation
چکیده انگلیسی مقاله In this article we have applied a numerical finite difference method to solve the Black-Scholes European and American option pricing both presented by fractional differential equations in time and asset.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدحسین اکرمی | m h
shiraz university
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

غلامحسین ارجایی | g h
shiraz university
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

نشانی اینترنتی http://gadm.du.ac.ir/article_43_14.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات