این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۴، شماره ۶، صفحات ۱-۲۲
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Second-order optimization control problem for McKean-Vlasov systems via L-derivatives.
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we develop a second-order optimality condition for optimal regular-singular control in the integral form of McKean-Vlasov stochastic differential equations. The coefficients of the dynamic depend on the state process as well as on its probability law. The control process has two components, the first being regular and absolutely continuous and the second is an increasing process (componentwise), continuous on the left with limits on the right with bounded variation. The regular control variable is allowed to enter into both drift and diffusion coefficients. The control domain is assumed to be convex. Our main result is proved by applying the L-derivatives with respect to probability law.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Second-order necessary conditions, Optimal stochastic control, L-derivatives with respect to measure, McKean-vlasov systems, Regular-singular control, Stochastic differential equation
نویسندگان مقاله Naceur Rahmani |
Laboratory of Mathematical Analysis, Probability and Optimizations, University of Biskra, PO Box 145, Biskra 7000, Algeria

Samira Boukaf |
Department of Mathematics, University Center Abdelhafid Boussouf, Mila, Algeria

Mokhtar Hafayed |
Laboratory of Mathematical Analysis, Probability and Optimizations, PO Box 145, University of Biskra, BISKRA, 7000 Algeria

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_7670_56d92bd8cbe5f5932f72284c9db7b336.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات