این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۱۶، شماره ۴۶، صفحات ۷۷-۹۶
عنوان فارسی مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation
چکیده انگلیسی مقاله This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.[1] [1]. Acknowledgement I would like to thank Paolo Girodani for comments and providing some GAUSS procedures, Ronald Bewley, David Forrester, Jan Libich, and two anonymous referees for their helpful comments and suggestions on an earlier version of this paper. Financial support from the Urmia University is gratefully acknowledged. The usual disclaimer applies. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_3312_93ce472d7cfc21bf644416567e2ba546.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-281728.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات