پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۱۷، شماره ۵۰، صفحات ۹۹-۱۳۷
عنوان فارسی یک الگو‌ی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، [3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ‌ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان‌ می‌دهند روابط بلندمدت تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند. [1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin [2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables [3]. New Neoclassical Synthesis [4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model [5]. Solvency Conditions [6]. Generalised Impulse Response [7]. Persistence Profile [8]. System Wide Shock [9]. Exchange Rate Misalignments
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Long Run Structural Macroeconometric Model for Iran
چکیده انگلیسی مقاله We employ the modelling strategy of Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2003a) to estimate a structural cointegrating VARX* model for Iran in which core macroeconomic variables of the Iranian economy are related to current and lagged values of a number of key foreign variables. The long run macroeconomic relations for real money balances, interest rates, output, prices and exchange rates are identified and tested within this framework over the period 1979Q1-2007Q4. We make use of generalised impulse response functions to analyze the dynamic properties of the model following a shock to exogenous variables (oil prices and foreign interest rates). We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long run relations following a system-wide shock. The results show that money demand relation and UIP-PPP (international parity conditions jointly) are not rejected within the model. Furthermore, these two long run relations have well-behaved persistence profiles in which the effects of system wide-shocks on the long run relations are transitory and die out eventually. However, both UIP-PPP and the money demand relations exhibit sluggish rates of adjustments to shocks. We also provide evidence for the excessive importance of oil price shocks for Iranian economy in our impulse response analysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_2881_db9c1d3c51b98320a225a81139f115b1.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-281696.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات