پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۱۹، شماره ۵۸، صفحات ۷۷-۱۱۵
عنوان فارسی ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)
چکیده فارسی مقاله در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می‌شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می‌شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیاست پولی، ترازنامه بانک، نسبت ذخیره قانونی، نرخ بهره،
عنوان انگلیسی Balance Sheet Effects of Monetary Policy on Banking System and Macroeconomic Variables of the Iranian Economy: A DSGE Approach
چکیده انگلیسی مقاله In the area of monetary policy, interest rate is regarded as a direct monetary instrument and required reserve ratio is as an indirect monetary instrument which in Iran, they are enforced by the monetary authorities to the banking system and will affect its behavior. In this paper, we study the balance sheet effects of the two policies using financial statements data of banking system, System of National Accounts and New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium model taking advantage of the statistics for the period 1981-2012. Calibration methodology is used to compute the parameters of DSGE model . We analysis Impulse Response functions and the first and second moments. Results show that an interest rate positive shock by one standard deviation causes the deposits and loans to be, respectively, about 8 and 25 percent higher than the steady state. On the other hand, a positive shock of required reserve ratio by one standard deviation has an impact opposite to the effect of an increase in banking interest rate on the balance sheet. Hence, the consequence of a positive interest rate shock is an increase in output and reduction in inflation and the consequence of shock relative to the required reserve ratio is a decrease in output and an increase in inflation. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سهیلا پروین |
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

عباس شاکری |
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

اعظم احمدیان |
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_979_96d7d51f79993da786a065f54319d5c8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-281645.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات