پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۵، شماره ۸۵، صفحات ۳۵-۶۴
عنوان فارسی تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه‌های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه‌های تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره­های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ‌تر می­شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می­تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان ­دهد. همچنین تاثیر چرخه­های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می­دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می­تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نوسانات نرخ ارز اسمی، چرخه‌های تجاری، مطالبات بانکی، الگوی چرخشی مارکف، الگوی تبدیل موجک،
عنوان انگلیسی The Impact of Nominal Foreign Exchange Rate Fluctuations and Business Cycles on Nonperforming Loans with an Emphasis on Regime Changes and Time-Scale
چکیده انگلیسی مقاله In this research, the role of nominal exchange rate volatility and business cycles on the banking nonperforming loans was investigated by using Markov-Switching model during 2005-2018 using seasonal data. Business cycles were extracted from GDP by using the Hodrick Prescott filter. Also, the wavelet transform model was used to extract nominal exchange rate fluctuations. The results showed that the exchange rate volatility varies in different periods of time and in longer period of time, the foreign exchange rate volatility has a greater negative and significant effect on nonperforming loans of banking network. It shows a dependence of government on banking network. Also, the impact of business cycles depends on the nonperforming loans regime. The sustainability of low regime is bigger than high regime. The results also show that the impact of value added of different sectors of economy varies in different regimes of nonperforming loans. These results indicate that banking system should take into account the value added of different sectors of economy and nonperforming loans regimes which could decrease nonperforming loans.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نوسانات نرخ ارز اسمی, چرخه‌های تجاری, مطالبات بانکی, الگوی چرخشی مارکف, الگوی تبدیل موجک
نویسندگان مقاله سهیل رودری |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مسعود همایونی فر |
دانشیار اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مصطفی سلیمی فر |
استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

نشانی اینترنتی https://ijer.atu.ac.ir/article_11941_a5c95082aa9a25ed751bbdc499ef30f6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات