این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۸، شماره ۷۲، صفحات ۱-۲۵
عنوان فارسی پیش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی
چکیده فارسی مقاله ویژگی‌‌های نفت‌خام و عوامل موثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده است تا پیش‌‌بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت‌ها و سیاست‌گذاران قرار گیرد. با توجه به این که قیمت نفت‌خام تحت تاثیر عوامل زیادی است، همواره باید در این زمینه مطالعات مداوم صورت گیرد تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق‌‌تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش‌بینی قیمت نفت‌خام از ترکیب مدل خاکستری غیرخطی و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری غیرخطی-آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده‌‌های قیمت نفت‌‌خام برنت در بازه‌‌های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش‌‌بینی فصلی داده‌‌های سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه چهارم سال 2021، در پیش‌‌بینی ماهیانه داده‌‌های ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 و در پیش‌‌بینی هفتگی داده‌‌های هفته دوم مارس2020 تا هفته اول دسامبر 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدرمطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا  در مدل ترکیبی‌‌، همواره کم‌‌تر از مدل منفرد خاکستری غیرخطی است. هم‌‌چنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه‌‌های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان‌‌تر از مدل منفرد است. لذا می‌‌توان از مدل ترکیبی به جای مدل‌‌های مبتنی بر نظریه منفرد برای پیش‌‌بینی دقیق‌‌تر استفاده کرد. طبقه ­بندی JEL: Q47,C53,C01  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت نفت‌خام، پیش‌بینی قیمت نفت‌خام، مدل خاکستری غیرخطی NGM ، مدل ترکیبی تصحیح پسماند NGM-ARIMA
عنوان انگلیسی Brent crude oil Price Forecast with Hybrid Model of Nonlinear Grey Model and Linear Arima Waste Correction
چکیده انگلیسی مقاله The characteristics of crude oil and the factors affecting the price of this energy carrier have caused its price forecast to always be considered by researchers, oil market activists, governments and policy makers. Since the price of crude oil is affected by many factors, therefore, continuous studies should be done in this way so that the estimates made over time, the results are more accurate and more reliable. In this paper, a combination of nonlinear grey model and Arima is used to forecast the price of crude oil and a combined nonlinear grey-Arima model is proposed. Brent crude oil price data for seasonal, monthly and weekly periods have been used to investigate this technique. In the quarterly forecast of data for the first quarter of 2015 to the fourth quarter of 2021, in the monthly forecast of data for January 2020 to December 2021 and in the weekly forecast of data for the second quarter of March 2020 until the first week of December 2021 has been used. The results showed that the mean absolute value of the error percentage and the square root of the mean square error in the hybrid model are always lower than the single theory-based model or the nonlinear grey single theory. Also, the hybrid model has a higher ability to explain and cover price fluctuations in different time periods and is more reliable than the single model. Therefore, a hybrid model can be used instead of single and single theory-based models for more accurate forecasting. JEL Classification: Q47, C53, C01 Keywords: Crude Oil Price, Crude Oil Price Forecast, NGM Nonlinear Grey Model, ARIMA Model, NGM-ARIMA hybrid correction model  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Crude Oil Price, Crude Oil Price Forecast, NGM Nonlinear Grey Model, ARIMA Model, NGM-ARIMA hybrid correction model
نویسندگان مقاله حسین یادگاری | Hossein Yadegari
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

تیمور محمدی | Teimur Mohammadi
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

حمید آماده | Hamid Amadeh
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالرسول قاسمی | Abdolrasol Qasemi
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

حمیدرضا مصطفائی | Hamidreza Mostafaei
دانشکده آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

نشانی اینترنتی http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1787-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد انرژی
نوع مقاله منتشر شده رساله(پایان نامه) دکتری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات