این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۵۵-۵۹
عنوان فارسی ارائه روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت‌ها در بازار برق
چکیده فارسی مقاله بازار برق ایران بعد از تجدید ساختار، به یکی از رقابتی‌ترین بازارها تبدیل شده است که در آن تولیدکنندگان، قیمت پیشنهادی خود را در چند پله قیمتی ارائه می‌دهند. بنابراین تصمیمات موجود در آن بازار می‌تواند مفاهیم آماری را در خود جای دهد. در این مطالعه مدلی مفهومی مبتنی بر تحلیل همزمان توزیع احتمالی داده‌های تاریخی خط تسویه بازار و فراوانی پذیرش قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده است. بر مبنای این مدل مقدار احتمالی قیمت تسویه بازار با ریسک بازه‌های قیمتی داده‌های تاریخی سنجیده می‌شود و تصمیم در مورد پیشنهاد قیمت گرفته می‌شود. در این مقاله روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت‌ها در بازار برق ارایه شده اسست و از داده‌های فصل بهار سال 1393 یک نیروگاه به عنوان مثال عددی به منظور اجرای روش استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی بین بالا یا پایین بودن بازه‌های قیمت و ریسک پذیرش وجود ندارد، بلکه داده احتمالی با توجه به توزیع بازه‌های قیمتی باید تحلیل گردد. همچنین به دلیل ارائه ریسک قیمت‌های پیشنهادی این مدل قابلیت اعمال ریسک‌پذری و ریسک‌گریزی را دارد و در نهایت بر مبنای استانه تحمل ریسک و سطح پذیرش ریسک قیمت مناسب انتخاب می شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خط تسویه بازار، بازار برق، ریسک، پیشنهاد قیمت.
عنوان انگلیسی A method to calculate the acceptance probability and risk of rejection of bid prices on the electricity market
چکیده انگلیسی مقاله After restructuring, Iran's electricity market has become one of the most competitive markets in which generation companies offer their proposed price on several price benches. So, the decisions in this market can use statistical concepts. In this paper, a conceptual model is presented according to simultaneous analysis of probabilistic distribution for historical data of market clearing price and frequency of acceptance of bids. Based on this model, the probable value of market clearing price is measured through the risk of historical data price intervals and the decision is made about bidding strategy. Also, a method is proposed to calculate the probability of acceptance and risk of rejection of bids on the electricity market. The data (Spring 2014) from a power plant as a numerical example have been used to implement the method. The results show that there is no direct relation between the high or low price intervals and the risk of acceptance, but the probable data regarding the distribution of price intervals should be analyzed. Also, due to the risk of the proposed bid prices, this model is capable of applying risk-taking and risk-aversion and finally appropriate bid price is selected based on the risk appetite and acceptable risk level.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Market clearing price, Electricity market, Risk, Bid price.
نویسندگان مقاله بختیار استادی | Bakhtiar Ostadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

شکوفه غفاری | Sokoufeh Ghaffari
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی رستگار | Mohammad Ali Rastegar
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

نشانی اینترنتی http://ieijqp.ir/browse.php?a_code=A-10-891-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1533/article-1533-2454242.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده صنایع و مدیریت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات