این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۰، شماره ۶۳، صفحات ۷۱-۸۸
عنوان فارسی قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی
چکیده فارسی مقاله اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران‌های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می‌آوریم به گونه‌ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Asian Option Pricing Based on the Standardized Logarithm of Geometric Average
چکیده انگلیسی مقاله An Asian option (or average value option) is a special type of option contract‎. ‎Its payoff is determined by the average underlying price over some pre-set period of time. ‎Asian option is hard to price analytically and numerically‎. ‎There is no exact solution for these options in the Black-Scholes environment‎. Lower and upper bounds formula for these options have been derived by Rogers and Shi(1995). This difference between the upper and lower bound is independent of the exercise price. In this paper we develop lower and upper bounds in which the difference between lower and upper bounds depends on the exercise price.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عبدالرحیم بادامچی زاده |
عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نرگس حیدری |
دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_4094_b66c218a77bce7e921632a544be3c425.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-237833.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات