این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۰، شماره ۶۴، صفحات ۸۹-۱۱۵
عنوان فارسی نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز
چکیده فارسی مقاله نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برون‌یابانه و نمودارگرایی در بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برون‌یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می دهند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ ارز با استفاده از داده‌های زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی (دلار/ ریال) در بازه زمانی ابتدای سال 1370 تا انتهای آبان سال 1393در افق‌های زمانی هفتگی، ماهانه و فصلی رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدلسازی مبتنی بر عامل، شبیه‌سازی شد. بررسی نتایج مدلسازی نشان داد در دورانی که نوسانات نرخ ارز در کشور شدید بوده است، سهم نمودارگراها از تقاضای بازار افزایش یافته و بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده است و برعکس در دورانی که سهم نمودارگراها کاهش یافته، بازار باثبات‌تر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد نمودارگراها به طور متوسط در این بازار سود کسب کرده‌اند و به همین جهت تمایلی به ترک بازار ندارند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نرخ ارز، انتظارات برون‌یابانه، بنیادگراها- نمودارگراها،
عنوان انگلیسی The Role of Expectations in Exchange Rate Fluctuations
چکیده انگلیسی مقاله Exchange rate is one of the most important factors in open economies. So determining the factors which affect exchange rate behaviors is necessary. In this research we try to analyze the role of extrapolative expectations and chartists in the instability of exchange rate market. We use unofficial nominal exchange rate data (Rial/Dollar) in weekly, monthly and quarterly horizons (from 1991 to 2015). We use fundamentalists- chartists approach and agent-based model (ABM) for simulation. The results show that when there is instability in market, the weight of chartists is much more than fundamentalists and vice versa. Also we show that chartists gain from this market so they don’t like to leave the market.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حبیب مروت |
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد بازرگانی- نویسنده مسئول
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

علی فریدزاد |
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد انرژی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_4607_2383e3f6bb694f17ff7a2ddc16f63ecc.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-237827.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات