این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۰، شماره ۶۴، صفحات ۵۵-۸۷
عنوان فارسی مقایسه عملکرد روش‌های مستقیم و تکرار شونده در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران
چکیده فارسی مقاله نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش‌بینی دقیق آن برای افق‌های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش‌های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به­هنگام پیش‌بینی در افق‌های بیش از یک دوره پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با بهره­گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می­پردازد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که عموما با افزایش افق پیش‌بینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می­یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می­کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه­مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی­که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می­کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش‌بینی نبوده و روش تکرار شونده به­طور کلی دارای دقت بیشتری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Comparison of the Performances of the Direct and Iterated Methods in Real Time Forecasting of Inflation in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Inflation rate is one of the key macroeconomic variables that policymaking institutions and central banks in particular, need to forecast accurately for several periods ahead in order to make proper policies. Direct and iterated methods are two common techniques which are suggested in the literature for multi-period forecasting. In this paper, using a wide range of quarterly economic variables we compare the performance of these two techniques in real time forecasting of inflation in Iran. The results show that as the forecast horizon increases, iterated method outperforms direct method. For the information criteria which select shorter lags (e.g. Schwarz criterion), direct method and iterated method performs better in short forecast horizons (1 and 2 periods ahead) and long forecast horizons (3 and 4 periods ahead), respectively, while for the information criteria which select longer lags (e.g. Akaike criterion), iterated method generally performs better, irrespective of the forecast horizon.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سید مهدی برکچیان | seyed mehdi
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد-نویسنده مسئول
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی شریف (Sharif university of technology)

حامد عطریانفر |
کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_4606_a8ea3249a74ef89f3ba5901ed077b394.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-237826.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات