این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۵، شماره ۶۲، صفحات ۱-۱۸
عنوان فارسی توسعه و مقایسه روش‌های مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی
چکیده فارسی مقاله امروزه اهمیت پیش‏بینی قیمت حامل‏های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی به‏عنوان یکی از حامل‏های مهم انرژی و نقش ویژه‏ای که در تأمین انرژی با توجه به پاک بودن یافته است، می‏تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‏های گری (GM)، توسعه یافته گری (DGM)، تلفیقی فرکتالی گری (FDGM)، ارائه روش ترکیبی II (IFS-AF) و در نهایت ارائه روش کلی، از آنها برای پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از این روش‏ها اقدام شده است. نتایج حاصل از پیش‏بینی قیمت با استفاده از روش‏های مزبور، نشان دهنده کارایی این روش‏ها بوده است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان می‏دهد که خطای پیش‏بینی با استفاده از روش کلی همواره کمتر از 2 درصد می‏باشد؛ از طرفی با توجه به انعطاف‌پذیر بودن روش، نتایج بسیار خوبی با استفاده از ترکیب روش‏های مبتنی بر گری و فرکتال حاصل شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گاز طبیعی، پیش‌بینی قیمت، روش گری، فرکتال، انباشتگی C53، C32
عنوان انگلیسی Development and Comparison of Methods Based on Grey and Fractal Models for Predicting Natural Gas Prices
چکیده انگلیسی مقاله Today there is consensus regarding the importance of predicting the price of energy carriers for economic development, including natural gas as a preferred energy source on environmental grounds. In this paper we analyze the nonlinear behavior of natural gas prices over time by use of the Grey Method (GM), Developed Grey Method (DGM), Fractal Discrete Grey Method (FDGM) and a compound Method II (IFS-AF).  Our results indicate the effectiveness of these methods in predicting gas prices. In addition, due to the fractal structure of natural gas prices in the period under review, the results show that the prediction error of the compound method is always less than 2 percentage points.  We note that due to the flexibility of the method, a combination of Grey and Fractal methods produce excellent results.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله C53, C32
نویسندگان مقاله سعید امامی کوپائی | Saeed Emamikoupaee
OTC
پایانه های نفتی ایران

شیوا زمانی | Shiva Zamani
Sharif Univrsity
دانشگاه شریف

محمدرضا شاه نظری | Mohammad Reza Shahnazari
K. N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصری‌الدین طوسی

علیرضا حیدرزاده | Alireza Heidarzadeh
Azad university of north branch
دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

علی صابری |


نشانی اینترنتی http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1331-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1114/article-1114-2065667.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بورس و اوراق بهادار-بازارهای مالی-ریاضی
نوع مقاله منتشر شده رساله(پایان نامه)کارشناسی ارشد
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات