مجله علوم آماری، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۷۹-۹۴
عنوان فارسی برازش مدل‌های رگرسیونی پویا با داده‌های پانلی توسط روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بیزی
چکیده فارسی مقاله مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Fitting Dynamic Regression Models for Panel Data Using Maximum Likelihood and Bayesian Methods
چکیده انگلیسی مقاله Recently, dynamic panel data models are comprehensively used in social and economic studies. In fitting these models, a lagged response is incorrectly considered as an explanatory variable. This ad-hoc assumption produces unreliable results when using conventional estimation approaches. A principle issue in the analysis of panel data is to take into account the variability of experimental individual effects. These effects are usually assumed fixed in many studies, because of computational complexity. In this paper, we assume random individual effects to handle such variability and then compare the results with fixed effects. Furthermore, we obtain the model parameter estimates by implementing the maximum likelihood and Gibbs sampling methods. We also fit these models on a data set which contains assets and liabilities of banks in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سکینه صادقی | sakineh sadeghi
department of statistics, isfahan university, isfahan, iran.
گروه آمار، دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

ایرج کاظمی | iraj kazemi
department of statistics, isfahan university, isfahan, iran.
گروه آمار، دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نشانی اینترنتی http://jss.irstat.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1050/article-1050-206157.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده استنباط آماری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات