|
|
دانش سرمایه گذاری، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۲۲۷-۲۵۱
|
|
|
| عنوان فارسی |
بررسی هم حرکتی میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو با استفاده از تحلیل موجک |
|
| چکیده فارسی مقاله |
یکی از مسایل با اهمیت در عرصه بازار های مالی وجود عامل سرایت میان آنها است. سرایت در بازار هایمالی به دو شکل سرایت در بازدهی و تلاطم تعریف میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی سرایت نوسانات و تلاطمهای بازده بازارهای مالی بر بازار سرمایه در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. به اینمنظور اطلاعات مربوط به قیمت ارزهای دلار و یورو، قیمت طلا و قیمت جهانی نفت به صورت روزانه و در دورهزمانی 6838 6831 جمع آوری شده است سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک سری های زمانی به بازه -های زمانی مختلف شکسته و در ادامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی به بررسی هم حرکتی وچگونگی سرایت تلاطم های بازار های مالی بر یکدیگر پرداخته شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد رابطه معناداری میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادارتهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو وجود دارد. همچنین در بازه های زمانی کوتاهتر رابطه ی قوی تریمیان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با توجه به مجموع ضرایب بتای متغیرهای مستقل در بازههای زمانی و صنایع مختلف مشخص میگردد متغیرهای بازده قیمت نفت، طلا، دلار و یورو به ترتیب بیشترینقدرت تبیین شاخص صنایع مختلف دارند |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
تجزیه و تحلیل موجک، بازده شاخص صنایع، بازار های مالی، |
|
| عنوان انگلیسی |
Evaluation of the efficiency of the motion of the industry indexes in Tehran Stock Exchange with a market yield of oil, gold, Dollar and Euro using wavelet analysis |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Financial Contagion is considered as one of the key concern in the financial markets. Financial Contagion is categorized by return contagion and shock contagion. The purpose of this paper is to examine the short-term, medium-term and long-term contagion of return shocks and volatilities into the stock market. The sample consisted of the daily price of Dollar, Euro, Gold and Oil during the period from 2007 to 2014. To analyze the data within the sample, using the Wavelet analysis, the time series have been broken into different periods and the financial contagion has been analyzed through both factor analysis and correlation analysisIn conclusion, it was found that the return of industry Indexes are significantly related to the return of Oil, Gold, Dollar and Euro markets which was proved to be more significant between dependent and independent variables in short run. Furthermore, considering the sum of coefficients of independent variables during different periods and among various industries, it could be perceived that Industry indexes are mostly influenced by the return of Oil, Gold, Dollar and Euro variables respectively. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Wavelet Analysis, industry indexes return, financial markets |
|
| نویسندگان مقاله |
محمد رضا رستمی | mohammad reza
محمد رضا رستمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)
محمود کلانتری بنجار | kalantari bonjar
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)
دانیال نوری جعفرآباد | noori jafarabad
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://jik.srbiau.ac.ir/article_8427_1548.html |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|