|
|
بررسی های حسابداری و حسابرسی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۰-۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری |
|
| چکیده فارسی مقاله |
در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل‌سازی قیمت‌های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده‌ایم. سازگار با مدل‌های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی‌دار بین جهت معامله و مظنه‌ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل‌گیری مظنه‌ها از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
داده‌های پرفراوانی، ریزساختار بازار، قیمت‌های معاملاتی، |
|
| عنوان انگلیسی |
Transactional Prices Intraday Evidence from Tehran Stock Exchange |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
We used Hasbrouck (1991) and Dufaur and Engle (2000) vector autoregressive model for trades and prices in Tehran Stock Exchange. We find that trade sign, spread and waiting time between consecutive trades in the process of price formation is significant. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
احمد پویان فر |
رضا راعی |
دانشکده مدیریت
شاپور محمدی |
دانشکده مدیریت
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://acctgrev.ut.ac.ir/article_19999_32e87d2455d504a8e4bc89c6d5098834.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|