این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Mining and Geo-Engineering، جلد ۵۳، شماره ۱، صفحات ۹۱-۹۷
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Modeling and prediction of time-series of monthly copper prices
چکیده انگلیسی مقاله One of the main tasks to analyze and design a mining system is predicting the behavior exhibited by prices in the future. In this paper, the applications of different prediction methods are evaluated in econometrics and financial management fields, such as ARIMA, TGARCH, and stochastic differential equations, for the time-series of monthly copper prices. Moreover, the performance of these methods is investigated in predicting the time-series of monthly prices of copper during early 1987 till late 2014. This study shows that the mean of about thousand runs using the Stochastic Differential Equations (SDE) method for 33 out of range cases gives better forecasting results for copper price time-series in comparison to traditional linear or non-linear functional forms (such as ARIMA and TGARCH) to model the price movement.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله Aref Alipour |
Department of Mining Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

Ali Asghar Khodayari |
School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Ahmad Jafari |
University of Tehran

نشانی اینترنتی https://ijmge.ut.ac.ir/article_70480_bc27cb0a78be2fef2c609ec1297181ce.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/421/article-421-1383107.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات