این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
نظریه های کاربردی اقتصاد، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۱۴۹-۱۷۶
عنوان فارسی پیش‌بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)
چکیده فارسی مقاله نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش‌بینی دقیق آن مدنظر سیاست‌گذاران و به‌ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به‌عنوان ابزاری جهت پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل‌های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می‌کند؛ بعلاوه در مدل‌های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن‌ها ممکن است بی‌معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل‌های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل‌های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم‌کننده برازش بهتری از داده‌ها است، ترکیب می‌کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR  برای داده‌های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش‌بینی‌های حاصل از این روش در مقایسه با‌ مدل‌های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به‌صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده‌شده‌اند و سپس جهت پیش‌بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده‌اند. مقایسه دقت پیش‌بینی روش‌های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان‌دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل‌های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Forecasting Iran's Economy Inflation with DSGE-VAR Model (Theory and Technique)
چکیده انگلیسی مقاله Inflation is one of the key macroeconomic variables that its precise forecasting is the goal of policy makers and in particular the central bank.VAR model has a long history as a tool for forecasting and policy analysis; but the problem with this method is that it uses a little theoretical information about the relationships between variables. In addition, in VAR models, many parameters need to be estimated, some of them may be meaningless. Following this, the idea of hybrid models was introduced. One of the hybrid models is the DSGE-VAR model. This model combines DSGE, which is a structural model and more reliant on theory, with a VAR that provides better fitting data. In this study at the beginning, the theoretical structure and results of the estimation of the DSGE-VAR model for Iran's Economic Data are presented. Further, the forecasting of this method are compared with other models such as unrestricted VAR and Minnesota VAR. All three models are estimated recursively from the period 1991:1 to 2012:4 and then used to forecast inflation for one to eight-quarters-ahead over an out-of sample from 2011:1 to 2015:4. Comparison of the accuracy of forecasting of the above methods using the RMSE index shows a better performance of the DSGE-VAR approach compared to other models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Forecasting, DSGE-VAR model, Inflation, Unrestricted-VAR
نویسندگان مقاله بهنوش سادات آقایان |
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

جاوید بهرامی |
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

اسفندیار جهانگرد |
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی اینترنتی http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7713_f5911b01c96e4882254f65a4a16547a2.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1290/article-1290-882705.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات