این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Journal of Sciences Islamic Republic of Iran، جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی -
چکیده فارسی مقاله -
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی ON THE STATIONARY PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF BILINEAR TIME SERIES MODELS: A NUMERICAL APPROACH
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we show that the Chapman-Kolmogorov formula could be used as a recursive formula for computing the m-step-ahead conditional density of a Markov bilinear model. The stationary marginal probability density function of the model may be approximated by the m-step-ahead conditional density for sufficiently large m.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی https://jsciences.ut.ac.ir/article_31122_42956bda4d838dcd36851ad72a01b18c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/513/article-513-592062.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات