این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۵۱-۱۷۸
عنوان فارسی ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران
چکیده فارسی مقاله با توجه به نقش و اهمیت سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توجه به ثبات سیستم بانکی نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی دارد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده کمک زیادی در راستای نقش فوق بازی می­کند. در این مقاله با استفاده از مدل قیمت­گذاری مرتون، نرخ بیمه سپرده تحلیل و ارزیابی می­شود. برای این منظور از بین بانک­های خصوصی 9 بانک طی دوره زمانی 1394-1389 انتخاب شده است. همچنین به منظور انتخاب نوع سپرده از سپرده­های پنج ساله به عنوان بلند­ترین سپرده­های بانکی از نظر دوره­ی سررسید استفاده شده است. در این مقاله از روش تخمین حداکثر درست­نمایی دون به منظور محاسبه داده­های ورودی فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش مرتون ارزش دارایی بانک و انحراف معیار بازدهی دارایی ناشناخته می­باشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش MLE بر اساس تابع درست­نمایی مقادیر فوق محاسبه می­شود. با توجه به بالا بودن نرخ بیمه سپرده مشاهده می­شود که ریسک بانکداری در ایران در حال افزایش است. همچنین با مقایسه تخمین­های بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداکثر درست­نمایی ملاحظه می­شود که نرخ بیمه سپرده بر اساس روش MLE که روشی کارا برای محاسبه نرخ بیمه سپرده می­باشد، بیشتر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Assessing the cost of Iran deposit insurance (Iran)
چکیده انگلیسی مقاله Considering the role and importance of the banking system in the economic growth and development of countries, attention to the stability of the banking system has an undeniable role in economic stability. For this purpose, the deposit insurance system plays a major role. This article uses Merton's deposit insurance pricing model to analyze the cost of Iran deposit insurance. For this purpose, 9 private banks were selected during the period of 2010-2015. In order to choose the type of deposit, five-year deposits are used as the longest bank deposits in terms of maturity. A market-value-based maximum likelihood estimation method developed by Duan is employed to compute the inputs needed for Merton's formula. Given that in the Merton method, the asset value of a bank and the standard deviation of return on assets are unknown, Therefore, in the Ron and Verma method, based on the stock value and its volatility, and in the MLE method, it is calculated based on the maximum likelihood function. Considering the high rate of deposit insurance according to the results, it is observed that the risk of banking in Iran is increasing. Also, by comparing the estimates obtained using Ron and Verma method and the maximum likelihood method, the deposit insurance rate is higher based on the MLE method, which is an effective method for calculating the deposit insurance rate.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حسین امیری |
استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_2882_2f5a3904bfaabf50dd4ad224f9758e6c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1837/article-1837-571248.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات