این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۱۱، شماره ۲۲، صفحات ۱۳-۳۷
عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک‌های ایران
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت‌های خود با انواع مختلفی از ریسک‌ مواجه ‌می‌باشد. از جمله ریسک‌هایی که بانک‌ها را تهدید می‌کند‌، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌ نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد‌‌سنجی بیزینی می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های پانل جمع‌آوری شده برای 15 متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی از 14 بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال‌های 1382-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، مؤثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک‌های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ‌ارز، نرخ رشد قیمت ‌سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی‌ نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون‌بانکی می‌توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Study of Effective Factors on Liquidity Risk in the Banking Industry Based on the Bayesian Approach: (Case Study Iranian Banks)
چکیده انگلیسی مقاله Banking industry is one of the most important and sensitive economic sectors of countries that in the course of its activities is facing with various types of risk. Liquidity Risk (LR) is one of the risks that banks are highly vulnerable to it. If the LR do not control and manage that leads to bankruptcy of banks. This research by using Bayesian econometric methods deals to identify and investigate the influencing factors on the LR. For this aim, Panel data have been collected of 14 active banks in Iran's banking system for 15 variables including economic and intra-banking factors during 1382-1394. The results indicate the liabilities to Asset Ratio, the ratio of long-term investment deposits, the ratio of capital to assets, bank size, Efficiency Ratio, Credit Risk, net interest margin and the composition of deposits are the most effective variables in the Iranian banks LR pattern. The including the possibility of the other variables such as exchange rates, inflation rate, stock price index growth rate, return on assets, loans to deposit ratio, Cash to Asset Ratio and economic growth are less than 25% in this pattern. Thus there is not strong evidence for their effectiveness on the LR. It seems these variables, especially macroeconomic factors, can affect the LR only through the intra banking factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محسن مهرآرا |
استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

الهه بهلولوند |
دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی ،دانشکده اقتصاد،دانشگاه تهران ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jes.journals.umz.ac.ir/article_1638_231007defa4fd38d15e9ea64427fd9ae.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1463/article-1463-476989.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات