این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
برنامه ریزی و بودجه، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۳-۲۴
عنوان فارسی بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون‌های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته‌اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی‌داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند، اما ضریب به‌دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Effect of Exchange Rate Volatility on Non-performing Loans in the Banking System of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The aim of the study is to investigate the exchange rate volatility on the non-performing loans (NPL) from 2005 to 2013 in 18 selected banks. In the first step, effective variables on NPL have been categorized in two groups namely macroeconomic and specific variables. Based on various tests of specific banking and macroeconomic variables separately, the evidence gives assurance of research variables’ durability. The assessment of Econometric Model in Panel Data with fixed effect shows that economic growth variables have negative effect, however the real interest rate gap variables of formal/informal market and exchange rate volatility have positive effect on the dependent variable eventually. The investigation of the specific banking variables has also indicated that both deposits to expenditure, representing the bank efficiency, and burden coverage, showing the bank size, have negative and significant effect on (NPL). The coefficient for capital adequacy ratio is not significant, though. Meanwhile, the exchange rate volatility variable is being extracted by Exponential GARCH (EGARCH) Model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله تیمور محمدی | teimur mohamadi
department of theoretical economics, faculty of economics, allameh university, tehran, iran
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

عباس شاکری | abbas shakeri
department of theoretical economics, faculty of economics, allameh university, tehran, iran
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

فرزاد اسکندری | farzad eskandari
department of statistics, faculty of economics, allameh university, tehran, iran
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

داود کریمی | davoud karimi
faculty of economics, allameh university, tehran, iran
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://jpbud.ir/browse.php?a_code=A-10-1124-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/649/article-649-409276.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات