این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
برنامه ریزی و بودجه، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی مروری بر مدل‌های کلان سنجی پویای جدید: یک رویکرد کل‌به‌جزء اتوماتیک
چکیده فارسی مقاله رویکردهای اقتصادسنجی براساس تاکیدی که به هر یک از شاخص‌‌های ارزیابی و انتخاب مدل من‌جمله نظریات اقتصادی، داده‌‌ها، کیفیت پیش‌بینی و شبیه‌سازی سیاستی دارند؛ قابل تحلیل هستند. به ‌صورت تاریخی، پیش‌فرض‌‌های تئوریک عموماً با داده‌‌های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند، که این پدیده به‌دلیل بروز شوک‌‌های انتقال‌ مکانی توزیع‌‌های آماری متغیرها در واقعیت رخ می‌دهد که این امر می‌تو‌اند منجر به شکست در پیش‌بینی، شبیه‌سازی و حتی پایه‌‌های اثبات ریاضی مدل‌ها گردد. لذا، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که بوسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه-محور و داده-محور را با هم ادغام می‌کند، ارائه می‌شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه‌‌های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (, SISIIS) برای تحلیل شیفت‌های مکانی ناشی شکست‌‌های ساختاری، برون‌زایی ضعیف و ابربرون‌زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می‌شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای تئوریک بدون تحمیل آنان به مدل محیا می‌گردد. به منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می‌شود که در آن براساس آزمون‌‌های آماری مختلف و در چارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری بدست می‌آید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش‌شناسی اقتصادسنجی، اتومتریکس، رویکرد کل‌به‌جزء، رویکرد جزء‌به‌کل، انتقال مکانی، انتخاب مدل
عنوان انگلیسی A Survey of New Dynamic Macroeconometric Models: An Automatic, General to Specific Approach
چکیده انگلیسی مقاله Econometric approaches can be analyzed based on their choice of model evaluation criteria, including economic theory, empirical evidence, forecasting, and policy relevance. Historically, theory assumptions often fail to align with non-stationary economic data due to location shifts caused by structural changes. This leads to forecasting and policy simulations failure, and in some cases, the mathematics behind their derivations fails when such shifts occur. This paper thus reviews the challenges of these criteria, then summarizes the Autometrics approach, which nested 'theory-driven' and 'data-driven' approaches, hence often leading to more candidate variables, N, than observations, T. This approach incorporates other potentially relevant variables of theories, dynamic reactions, nonlinear functions, deterministic and stochastic trends, and indicator variables (IIS, SIS) for breaks and exogeneity besides theory-models' variables. So, theory-models’ parameter estimates are unaffected by selection despite searching and without imposing to the model. The unrestricted model is solved by the Autometrics multiple-path model selection algorithm, and diagnostic checks on the reduction process led to the congruent, parsimonious, encompassing model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Econometrics Methodology, Autometrics, General-to-Specific Approach, Specific-to-General Approach, Location Shift, Model Selection.
نویسندگان مقاله ناصر خیابانی | Nasser Khiabani
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

فهیم مطوری | Fahim Matoori
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی اینترنتی http://jpbud.ir/browse.php?a_code=A-10-2168-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصادسنجی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات