این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
برنامه ریزی و بودجه، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۷۱-۱۰۶
عنوان فارسی نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
چکیده فارسی مقاله  این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می‌تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می‌پردازد. برای این امر از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه‌سازی آن با داده‌های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به‌دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک‌متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ‌های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Real Exchange Rate as a Monetary Transmission Mechanism in the Economy of Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
چکیده انگلیسی مقاله This paper examines whether in the analysis of the impact of monetary policy, the exchange rate can play a role along with the interest rate as a transmission mechanism of monetary policy effects on economic variables or not? For this purpose, the general dynamic stochastic equilibrium models were used in the form of a New Keynesian small open macro-economy; accordingly, in this study, the Bayesian approach has been implemented to obtain the estimates of parameters and conclusion in this model. To this end, Dynare was used, which is a general and suitable tool for Bayesian estimation in the context of dynamic stochastic general equilibrium models. This model was designed for the economy of Iran, considering oil-based economies and the currency substitution existence. Then, its calibration and simulation were conducted with Iran's economic data for the period 1995-2011. The results from model validation, univariate and multivariate recognition of Markov Monte Carlo chain and analysis of the model impulse responses show that in Iran's economy, the exchange rate plays a role along with the interest rate as a monetary transmission mechanism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سارا شهرکی | sara shahraki
mashhad, emamat avenue, emamat21, no87
مشهد، ازادشهر، امامت21، پلاک87، طبقه سوم، زنگ سمت راست

احمد صباحی | ahmad sabahi
mashhad, azadi square, mashhad university campus, faculty of economic and administrative sciences
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمد حسین مهدوی عادلی | mohammad hossein mahdavi adeli
mashhad, azadi square, mashhad university campus, faculty of economic and administrative sciences
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

مصطفی سلیمی فر | mostafa salimifar
mashhad, azadi square, mashhad university campus, faculty of economic and administrative sciences
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://jpbud.ir/browse.php?a_code=A-10-870-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/649/article-649-335775.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات