این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Sahand Communications in Mathematical Analysis، جلد ۱۷، شماره ۴، صفحات ۴۹-۵۹
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Using Copulas to Model Dependence Between Crude Oil Prices of West Texas Intermediate and Brent-Europe
چکیده انگلیسی مقاله In this study the main endeavor is to model dependence structure  between crude oil prices of West Texas Intermediate (WTI) and Brent - Europe.  The main activity is on concentrating copula technique which is powerful technique in modeling dependence structures.  Beside several well known Archimedean copulas, three new Archimedean families are used which have recently presented to the literature. Moreover, convex combination of these copulas also  are investigated on modeling of the mentioned dependence structure. Modeling process is relied on 318 data  which are average of the monthly prices from Jun-1992 to Oct-2018.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Akaike information criterion (AIC), Copulas, Goodness of fit test (GOF), Linear convex combination, Parameter estimation
نویسندگان مقاله Vadoud Najjari |
Young Researchers and Elite Club, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.

نشانی اینترنتی https://scma.maragheh.ac.ir/article_40585_6cd919a3846d83fe93955345a97b2f3e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات