مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۸۵-۱۰۵
عنوان فارسی تأثیر تبدیل داده‌ها بر حافظه‌بلندمدت سری‌های‌زمانی و پیامدهای آن "مطالعه موردی: داده‌های قیمت‌نفت"
چکیده فارسی مقاله طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه ‌بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه ‌و تحلیل سری‌های‌ زمانی را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه ‌بلندمدت کاربردهای مهمی در تحلیل کارایی بازار و متغیرهای ‌کلان‌اقتصادی، مالی و حسابداری دارد، این در حالی است که محقق در برخی موارد مجبور است دست به تبدیل داده‌ها یا به‌عبارت ‌دیگر دستکاری (به‌عنوان مثال تفاضل‌گیری) داده‌ها بزند که این‌کار انتظار می‌رود برخی ویژگی‌های داده‌ها که در پیش‌بینی‌های اقتصادی مهم هستند را از بین ببرد لذا، در این تحقیق تأثیر تبدیل داده‌ها بر حافظه ‌بلندمدت و وابستگی ساختاری و نهایتاً نتایج پژوهش، بررسی‌شده است. برای این‌کار ابتدا وجود حافظه ‌بلندمدت در داده‌های خام و تبدیل‌شده، آزمون شده است. برای پی بردن به تأثیر حافظه ‌بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ضریب وابستگی دمی بین داده‌های خام و دستکاری ‌شده (داده‌های فصلی 1370 تا 1397) برآورد شده است؛ نتایج نشان می‌دهد، داده‌های خام دارای حافظه‌ بلندمدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده‌های دستکاری ‌شده هستند، به این معنا که تبدیل داده‌ها باعث تغییر ماهیت داده‌ها شده و نه ‌تنها حافظه آن‌ها را کم می‌کند بلکه باعث کاهش وابستگی دمی بین آنها می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حافظه‌بلندمدت، تبدیل داده‌ها، توابع مفصل، قیمت‌نفت،
عنوان انگلیسی The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequences Case Study: Oil Price Data
چکیده انگلیسی مقاله Over the past decade, long-term memory processes have been an important part of time series analysis. Long-term memory has important applications in evaluating market performance and macroeconomic, financial, and accounting variables, while the researcher may in some cases have to convert data or in other words manipulate data, which is expected to provide some data features that are important in economic forecasting. Therefore, in this study, the effect of data conversion on long-term memory and structural dependency and finally the results of the study were investigated. For this purpose, the existence of long-term memory in raw and converted data is first tested. To understand the effect of long-term memory on structural dependence, the tail dependence coefficient between raw and manipulated data (seasonal data 1991 to 2018) is estimated; the results show that raw data have long-term memory, more tail dependence on the manipulated data. It changes the nature of the data and not only reduces their memory but also reduces animal dependency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله حافظه‌بلندمدت, تبدیل داده‌ها, توابع مفصل, قیمت‌نفت
نویسندگان مقاله مرتضی حسن شاهی |
استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

نشانی اینترنتی https://jem.semnan.ac.ir/article_4042_820e14833dfed188812cbf422c38c23f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات