این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Fuzzy Systems، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۸۱-۹۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential Ornstein-Uhlenbeck model
چکیده انگلیسی مقاله Binary option is an exotic option which is popular in Over the Counter market for hedging and speculation. According to their different payoff, there are two types of binary options, that is, cash-or-nothing and asset-or-nothing option. This paper investigates the fuzzy financial market based on the exponential Ornstein-Uhlenbeck model and derives binary option pricing formulas. In order to better understand the mathematical properties of these formulas, we give a few numerical examples and some figures to illustrate the changes of binary option price with different parameters when others are fixed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Credibility theory, fuzzy differential equation, Liu process, Option pricing, exponential Ornstein-Uhlenbeck model
نویسندگان مقاله Xinyue Wei |
Hebei University

Cuilian You |
Hebei University

Xinyue Liang |
College of Mathematics and Information Science, Hebei University, Baoding , China

نشانی اینترنتی https://ijfs.usb.ac.ir/article_7728_e83aac535ab3e872eea1474172dfaa3b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات