این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۲۸۵-۳۱۶
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Modified Runge–Kutta method with convergence analysis for nonlinear stochastic differential equations with Hölder continuous diffusion coefficient
چکیده انگلیسی مقاله The main goal of this work is to develop and analyze an accurate truncated stochastic Runge-Kutta (TSRK2) method to obtain strong numerical solutions of nonlinear one-dimensional stochastic differential equations (SDEs) with continuous Hölder diffusion coefficients. We will establish the strong L1-convergence theory to the TSRK2 method under the local Lipschitz condition plus the one-sided Lipschitz condition for the drift coefficient and the continuous Hölder condition for the diffusion coefficient at a time T and over a finite time interval [0, T], respectively. We show that the new method can achieve the optimal convergence order at a finite time T compared to the classical EM method. Finally, numerical examples are given to support the theoretical results and illustrate the validity of the method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stochastic differential equation, strong convergence, truncated methods, Hölder continuous coefficient
نویسندگان مقاله Amir Haghighi |
Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah 67149, Iran.

نشانی اینترنتی https://ijnao.um.ac.ir/article_43097_f80d1529d2f31ed6c7fe70e243034a31.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات