این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Advances in Mathematical Finance and Applications، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی An anticipating class of Fuzzy Stochastic Differential Equations
چکیده انگلیسی مقاله We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Malliavin calculus, Skorohod integral, Fuzzy stochastic process, Fuzzy stochastic integral
نویسندگان مقاله Mahmoud Paripour |
Hamedan University Of Technology, Hamedan, 65169-13418, Iran.

Hosein Jafari |
Department of Mathematics, Chabahar Maritime University, Iran.

Ghazaleh Rahimi |
Department of Mathematics, Chabahar Maritime University, Iran

Hamed Farahani |
Department of Mathematics, Chabahar Maritime University, Iran.

نشانی اینترنتی https://amfa.arak.iau.ir/article_690766_aeb231c811e31f473300ab305419ab24.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات