این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۱۴۷-۱۷۱
عنوان فارسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدل­های غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانه­تری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک‌های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوک­های مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاست­های اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بی­ثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوک­ها بیانگر این بود که تاثیر شوک­های منفی نسبت به شوک­های مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نرخ ارز، نااطمینانی، سیاست‌های اقتصادی، مدل خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL)،
عنوان انگلیسی The Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Rate Fluctuations with using the Nonlinear Autoregressive distributed lags Model (NARDL)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to investigate the effect of economic policy uncertainty on exchange rate fluctuations in Iran. For this purpose, the data of the period 1368-1398 based on the frequency of quarterly data and the nonlinear autoregressive distributed lags have been used. The use of nonlinear models will lead to more realistic results than the response of the exchange rate variable to policy shocks. In this study, first, the exchange rate fluctuations index was modeled using the GARCH method, and in the second step, the effects of economic policy uncertainty in the form of positive and negative shocks on exchange rate fluctuations were estimated using the NARDL method. The results of the estimated model show that uncertainty in economic policies in the form of monetary and fiscal policy shocks has led to increased instability in the exchange rate in the country. The analysis of shocks showed that the impact of negative shocks on the exchange rate was more severe than positive monetary and financial shocks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نرخ ارز, نااطمینانی, سیاست‌های اقتصادی, مدل خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL)
نویسندگان مقاله یزدان گودرزی فراهانی |
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

امیدعلی عادلی |
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

عاطفه قربانی |
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی اینترنتی https://jem.semnan.ac.ir/article_5034_b7624de523514ef5aa3b094e5ea63d32.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات