این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Advances in Mathematical Finance and Applications، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۷۴۵-۷۵۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Alternating Direction Explicit Method for a Nonlinear Model in Finance
چکیده انگلیسی مقاله In this article, at first standard linear Black-Scholes model and then some nonlinear Black-Scholes models will be considered and thereupon alternating direction explicit (ADE) method is applied firstly for solving the standard Black-Scholes model and then for Barles and Soner model which is one of the most complete and comprehensive nonlinear Black-Scholes models. Furthermore, the stability of this method has been considered and its accuracy will be compared with other numerical methods such as finite difference methods. Since in solving nonlinear Black-Scholes models by the ADE methods, we need to solve only some scalar nonlinear equations instead of a full nonlinear system of equations that we should solve in implicit methods, so this method can be a suitable choice for solving such models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Black-Scholes Model, Barles and Soner Model, Alternating Direction Explicit Methods, Finite Difference Methods
نویسندگان مقاله Sima Mashayekhi |
Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran

نشانی اینترنتی https://amfa.arak.iau.ir/article_681496_f0039708a3b34d3536ac9dae9f50dc97.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات