این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی، جلد ۲۰، شماره ۷، صفحات ۱۱۳-۱۳۷
عنوان فارسی پویایی رژیم‌ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچین
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی پویایی رژیم­ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری در بازه زمانی فروردین ماه سال 1380 تا اردیبهشت ماه سال 1396 است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در دو مدل مورد بررسی، اقتصاد ایران دارای دو رژیم رکود و رونق می­باشد که رژیم رکود پایدارتر از رژیم رونق است. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان می­دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز و هم­چنین بازارهای نفت و سهام رابطه­ی علی دوطرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده­اند و نیز رابطه­ی علی یک­طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. اما در رژیم رونق، میان بازارهای نفت و سهام یک رابطه­ی علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده­اند و یک رابطه­ی علی یک­طرفه از بازار نفت به بازار ارز و یک رابطه­ی علی یک­طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم نشان می­دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی یک­طرفه از بازار نفت به ارز وجود دارد. نتایج دیگر نشان می­دهد که در رژیم رونق میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده­اند و یک رابطه علی یک­طرفه از بازار نفت به بازار سهام وجود دارد. هم­چنین، یک رابطه علی یک­طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. به­طور کلی نتایج گویای آن است که ارتباط میان بازارها از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پویایی رژیم‌ها، بازار نفت، بازار ارز، بازار سهام، مدل مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری.
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله ناهید بهاروند |


اسمعیل ابونوری |


وحید فرزام |


نشانی اینترنتی http://ejip.ir/browse.php?a_code=A-10-925-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات