این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۲۱، شماره ۳، صفحات ۱۹-۴۰
عنوان فارسی تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D‌SGE
چکیده فارسی مقاله بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های  اقتصادی داشته  باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و  سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های  علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری  و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل  DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1375 تا 1395 و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری  می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر  "شوک های بهره وری" و  "درآمد ارزی"  بررسی شده اندو  نهایتاً، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی  در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرتفوی بهینه، سرمایه گذاری، تعادل عمومی پویایی تصادفی، شوک های تصادفی، واکنش های آنی
عنوان انگلیسی Determining the Effect of Productivity Shock and Fluctuation Shock of Foreign Exchange Earning on the Household Asset Basket in the Iranian Economy using Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach
چکیده انگلیسی مقاله Financial markets, especially the capital market, may have strong links with other economic sectors. One of the most important aspects of investment is to determine the "optimal investment portfolio". To date, some research has been conducted to determine the optimal portfolio with" artificial intelligence" and "Fuzzy Logic". However, we determine the optimal portfolio based on Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. This study examines the design and calibration of the new Keynesian dynamic stochastic equilibrium model related to an optimal investment portfolio and the effect of shocks such as productivity shocks and foreign exchange earnings' fluctuation shocks on macroeconomic variables. To this end, we design a DSGE model with sectors of households and firms, government and the central bank, and calibrate the model's parameters after logarithm–Linearization using seasonal data of 1996-2016 and results of empirical studies. In the designed model, households maintain a portfolio of stocks, cash, securities, and other assets based on risk and return or an optimal portfolio. In the end, we assess the impulse response function of economic variables to shocks of productivity and foreign exchange earnings. Ultimately, the comparison of the present moments in the current study and moments of real data indicates the relative success of the model with regard to the realities of Iranian economy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Optimal Portfolio, DSGE model, torques, Random Shocks, impulse response function
نویسندگان مقاله حبیب موسوی | habib mosavi
Ph.D. student of Economics, Mofid University, Qom, and Faculty member of the Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

نادر مهرگان | Nader Mehregan
Professor of Economics, Bu ALI Sina University, Hamadan, Iran
استاد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط | mohammedreza yousefi sheikh robat
Assistant Professor of Economics, Mofid University, Qom, Iran
دانشیاراقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-60474-1&slc_lang=fa&sid=18
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات