این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۱۰، شماره ۳۹، صفحات ۶۱-۸۰
عنوان فارسی ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انجام می دهد . نتایج تجربی بر روی یکی از مجموعه داده های بورس ایران، برتری و کارایی مدل پیشنهادی را در مقایسه با مدل رایج پیش بینی نشان می دهد .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله نیما حاتمی |
دانشجوی کارشناسی ارشد برق- الکترونیک دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

حجت میرزازاده |
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

رضا ابراهیم پور |
استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (Shahid rajaee teacher training university)

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات