این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۹، شماره ۱۸، صفحات ۴-۴
عنوان فارسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد 1. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش می‌یابد (نظریه کوکرمن ـ ملتزر) ؛ 2. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می‌یابد(نظریه فریدمن). برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطمینانی تورمی با استفاده ازروش GARCH دو متغیره بدست آمده است. دراین روش معادلات میانگین بهینه تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور همزمان و با تصریح BEEK تخمین زده شده و از واریانس شرطی حاصله به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی و نااطمینانی رشد ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است سپس آزمون علیت انگل گرنجر بین متغیرها انجام گرفته است. این بررسی نشان می دهد که فرضیه کوکرمن ـ ملتزر مبنی بر اثر مثبت نااطمینانی تورمی بر تورم دراقتصاد ایران پذیرفته می‌شود و فرضیه فریدمن مبنی بر اثر منفی نااطمینانی تورمی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت رد می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره)
چکیده انگلیسی مقاله در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد 1. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش می‌یابد (نظریه کوکرمن ـ ملتزر) ؛ 2. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می‌یابد(نظریه فریدمن). برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطمینانی تورمی با استفاده ازروش GARCH دو متغیره بدست آمده است. دراین روش معادلات میانگین بهینه تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور همزمان و با تصریح BEEK تخمین زده شده و از واریانس شرطی حاصله به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی و نااطمینانی رشد ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است سپس آزمون علیت انگل گرنجر بین متغیرها انجام گرفته است. این بررسی نشان می دهد که فرضیه کوکرمن ـ ملتزر مبنی بر اثر مثبت نااطمینانی تورمی بر تورم دراقتصاد ایران پذیرفته می‌شود و فرضیه فریدمن مبنی بر اثر منفی نااطمینانی تورمی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت رد می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اسد الله فرزین وش |
دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

فاطمه لبافی فریز | labbafi friz
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jes.journals.umz.ac.ir/article_739_159.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1463/article-1463-249313.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات