این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۲۰۵-۲۳۰
عنوان فارسی اقتصاد کلان، پیوند بین المللی، و اثرات شوک‌های خارجی در اقتصادهای نوظهور جنوب شرق آسیا
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری اثرات تکانه های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از اقتصادهای نوظهور و باز در منطقه جنوب شرق آسیا می باشد. بدین منظور از یک مدل خود رگرسیون برداری در سطح جهانی (GVAR) استفاده شده است. در این پژوهش 33 کشور به صورت فصلی در بازه زمانی 2013-1979 در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی حاکی از آن است که کشورهای هدف تحت تأثیر شوک های خارجی به ویژه در ایالات متحده، منطقه یورو، چین، کره جنوبی، سنگاپور و قیمت نفت می باشند. دلیل اصلی این تاثیر پذیری عمدتا وابستگی زیاد به صادرات و درجه بالایی از جهانی سازی در بازارهای مالی این کشورها می باشد. به دلیل تفاوت در ساختار اقتصادی هر یک از این کشورها واکنشهای متفاوتی در برابر این شوکها به دنبال داشته اند. دراین بین قیمت سهام، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی مهمترین ابزارهای انتقال اثرات شوک به اقتصاد داخلی کشور می باشند. به طوری که تکانه های متغیرهای کلان در سه کشور ایالات متحده، انگلستان و کره جنوبی ارتباط قابل توجهی با ده عامل مؤثر بر پیش بینی خطای تجزیه واریانس (FEVD) برای سه متغیر بیان شده دارند. لازم به ذکر است که در تمام کشورها به جز اندونزی، بیشترین سهم در FEVD متعلق است به شوک داخلی در تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز. بر اساس نتایج بدست آمده اثرات شوک بر متغیرهای مهم فوق الذکر باید در مطالعات مربوط به پیش بینی های کلان اقتصادی در کشورهای هدف به منظور مدیریت بهینه ریسک در زمینه های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Macroeconomic, International Linkage and Effects of External Shocks in Southeast Asian Emerging Economies
چکیده انگلیسی مقاله This study is an attempt to examine the effects of external shocks on macroeconomic variables in selective small open emerging economies in Southeast Asia. A quarterly Global Vector Autoregressive (GVAR) model, including 33 countries, was used throughout 1979–2013. The empirical results showed that the target countries were affected by external shocks, especially the shocks in the U.S, Euro area, China, South Korea, Singapore, and oil price, due to a high dependency on exports and a high degree of globalization in financial markets. The difference in the economic structure of these countries has led to different reactions to shocks. Meanwhile, equity price, exchange rate, and the real output were the most important transmitters of shocks to the interior economy. Furthermore, the shock to the macroeconomic situation in the U.S, the U.K, and South Korea is related to the top ten effective factors on Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) of these three variables. Concurrently, the domestic shock in GDP and the exchange rate in each country, except Indonesia, have the highest share in FEVD. According to the results, the effects of the mentioned shocks have to be noticed by macro-prudential analysis studies in the target countries to optimally manage the risks in the various areas of the economy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد رضا علیزاده جانویسلو | Mohammad Reza Alizadeh Janvisloo
Tejarat Bank
بانک تجارت

رضا شرافتیان جهرمی | Reza Sherafatian-Jahromi
Universiti Putra Malaysia
دانشگاه یو پی ام

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-356-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/527/article-527-2367043.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد کلان
نوع مقاله منتشر شده گزارش موردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات