این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
نظریه های کاربردی اقتصاد، جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۲۴۱-۲۷۲
عنوان فارسی شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس
چکیده فارسی مقاله تغییرات شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سالهای 1395-1357 استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین نتایج نشان می دهد که ماتریس عوامل بیز برای همه الگوهای برآوردی به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوریتم MH، زنجیره مارکوف مونت کارلو، رکود اقتصادی، عوامل بیز،
عنوان انگلیسی Identifying the Factors Affecting the Recession in Iran: Monte Carlo Simulation and Metropolis-Hastings (MH) Algorithm
چکیده انگلیسی مقاله Abstract:Changes in macroeconomic indices and variables such as the decline in GDP, the decline in oil exports, and the exchange rate fluctuation indicate a period of recession in the Iranian economy. In this paper, the Monte Carlo Markov Chain (MCMC) and the MH algorithm are used to identify the factors that contributed to this recession during the years 0-1. The studies show that the results of MH algorithm confirm the model estimation results using Monte Carlo Markov chain approach and at 95% confidence level the coefficients of the variables are statistically significant and reliable. Therefore, the most influential variables on the recession were estimated by Monte Carlo approach, exchange rate changes, crude oil prices, and government corruption. The results also show that the Bayes factor matrix for all estimation models is well-reasoned. The later probabilities of regimes and the final exponential ratio show that the change points in the sixth pattern (with variables: exchange rates, crude oil prices, government corruption and productivity) are different from the rest of the models presented, so regime change occurs in this model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله رامیار رفاعی |
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

مرتضی سامتی |
دانشگاه اصفهان

سارا قبادی |
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

نشانی اینترنتی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_9562_acf8622386ab7c1e2c5a4afa8d8be396.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1290/article-1290-2066631.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات