این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۳۷۹-۴۰۷
عنوان فارسی مدل‌سازی مقررات بال با تأکید بر مقررات کفایت سرمایه در DSGE
چکیده فارسی مقاله باتوجه به اهمیت نقش شبکه بانکی در اقتصاد ایران وارتباط آن با بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر خانو ارها، بنگاه‌ها و نقشی که در انتقال شوک‌های مختلف به بخش‌های مختلف اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی دارد، مدل‌سازی شبکه بانکی دارای اهمیت است. عملکرد بخش بانکی متأثر از مقررات است. در این میان، بخش مقرراتی نقش بسیار مهمی در تعین ثبات و سلامت بانک‌ها دارد. از آنجا که مدل DSGE، می‌تواند به‌خوبی ارتباط بین نهادها، ارتباط بین بخش مقرراتی و بانک مرکزی و سایر نهادها نظیر خانوارها و بنگاه‌ها را بخوبی نشان دهد، در این مقاله مقررات بال، در چارچوب DSGE‌ قابل بررسی است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری داده‌های اقتصاد کلان و بانکی در دوره 1979-2016، برای ایران، کفایت سرمایه به عنوان یک مقررات مهم در DSGE‌مدل‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد، مقررات بال اثرات ادواری دارد. اگر کشش احتمال بازپرداخت موزون به نسبت سرمایه به تسهیلات برابر صفر باشد، بال دو اثرات سیکلی بیشتری از بال یک دارد. اگر کشش احتمال بازپرداخت موزون به نسبت سرمایه به تسهیلات برابر 0.5 باشد، بال دو اثرات ادواری کمتری نسبت به بال یک دارد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقررات بال، کفایت سرمایه، مدل DSGE، شبکه بانکی ایران
عنوان انگلیسی Modeling Basel Regulatory in DSGE with Emphasis on Adequacy Regulatory
چکیده انگلیسی مقاله In this paper Basel regulation is modeled in Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) framework. For this purpose, using data from 1981-2017 for Iran, capital adequacy as an importance regulation is modeled. Results show Basel regulation has procyclical effect. According to the results of the model and according to the realities of economy and banking system of Iran, in recession, lending and credit risk increase and repayment probability decrease. Despite these conditions, capital adequacy does not increase. This confirms that risks are less relevant in determining capital. If elasticity of repayment probability with respect to capital loan ratio is zero, Basel II is more procyclical than Basel I. If elasticity of repayment probability with respect to capital loan ratio is 0.5, Basel II is less procyclical than Basel I.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله | Maryam Khoshnevis
Department of Economics, Semnan Branch, Islamic Azad University


اعظم احمدیان | Azam Ahmadyan
Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran
پژوهشکده پول یو بانکی

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-5&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/527/article-527-1829366.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد پولی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات