این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حسابداری، جلد ۴، شماره ۱۲، صفحات ۱۵۵-۱۷۴
عنوان فارسی بررسی تأثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می‌باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دوره 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Effects of Price Limit Change on the Trade Volume Shares and Return for Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE)
چکیده انگلیسی مقاله In this study the effect of “changing the amount of price limit” on “stock returns” and “volume shares” in listed companies of Tehran Stock Exchange has been studied. The purpose of this study is to survey the information contents of “changing the amount of price limits” and its effect on the “stock returns” and “volume shares “. So 257 companies were studied for a period of 7 years from 1382/01/01 till 1389/01/01; and the researches data include 397 firm-sections for 257 companies from 1384 till 1388 at 3 section of changing price limit. This data involve averages of trade volume and stock returns for 2 months before and 2 months after the changing in the amount of price limit date. In this research, the Paired-Samples T Test method has been used to test hypotheses of research. The results show that 3% decrease in price limit at 1384/08/21 has increase stock returns and volume shares. And 3 and 0.5% increase in price limit at 1384/09/12 and 1388/08/16 have stock returns to decrease, but have not been any effect on volume shares.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://jak.uk.ac.ir/article_523_108.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات