این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
بررسی های حسابداری و حسابرسی، جلد ۱۹، شماره ۶۷، صفحات ۱۵-۳۰
عنوان فارسی محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Information Content of Inter-transaction Duration
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a framework to model volume, returns and duration using a vector Auto regression econometric model. The methodology applied to four groups of stocks, classified according to size and liquidity. The result shows that duration and volume is more informative than returns. Also, for large companies the information content of trades and their duration is more than small companies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد پویان فر |
دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

مارال دادبین |
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

نشانی اینترنتی http://acctgrev.ut.ac.ir/article_28795_65c38c84a1208d18cb49970f9ed862b2.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات