این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۱۴۷-۱۶۳
عنوان فارسی مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله ارزش­گذاری سهام با استفاده از روش­های معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‏گذاری و تخصیص بهینه ­منابع سرمایه­ای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری بیشتر در بازار­های مالی باید مدل­های قیمت­گذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدل­های مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. داده­های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه­های اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافته­های پژوهش نشان‏دهند­ه توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام می­باشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل اولسن، مدل پیوتروسکی، ارزش‌گذاری اوراق بهادار،
عنوان انگلیسی Comparing the Accuracy of Ohlson and Piotroski Models in Explanation Stock Prices Changes in Tehran Stock Exchange
چکیده انگلیسی مقاله Stock valuation using valid scientific methods will lead to optimal investment decisions and optimal allocation of capital resources. Therefore, in order to encourage investors to invest more in financial markets, continuous pricing models should be explored and appropriate models identified and introduced. The purpose of the present study is to compare the accuracy of the Piotroski model compared to the Olsen model in explaining the price changes of the stock listed in the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2010/3 until 2017/3. The data are obtained by referring to the capital market information data bases. The findings of the research indicate that both Olsen and Piotroski's models are able to explain stock price changes in Tehran Stock exchange. By comparing the accuracy of the two models, it was determined that the accuracy of the Piotroski model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange is more than the Olsen model. By comparing the accuracy of the two models, we found that the Piotroski model has a better performance than the Olsen model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ohlson model, Piotroski model, Security Valuation
نویسندگان مقاله غلامحسین گل ارضی |
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

محمود یعقوبی |
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان

نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_3832_4dc02bc9d78df5fa3517d472bb1b4774.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1837/article-1837-1505037.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات