این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱۴۷-۱۷۶
عنوان فارسی مقایسه توانایی تشخیص ریسک بازار توسط مدلهای مختلف در بانکهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین روش‌های سنجش ریسک بازار استفاده از روش محاسبه ارزش در معرض ریسک می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل پارامتریک، روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو، شبیه‌سازی تاریخی و توزیعTSP، به محاسبه ارزش در معرض خطر بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات تحقیقی پس رویدادی (گذشته نگر) است. نمونه تحقیق شامل بانک‌های ثبت شده در بورس تهران می باشند. نتایج حاصله نشان داد که دقت ارزش در معرض خطر برآورد شده با استفاده از مدل TSP و تاریخی بیشتر از دو روش مونت کارلو و گارچ بوده است. دقت روش TSP و پس از آن روش تاریخی بیشتر از سایر روش ها می‌باشد. همچنین روش گارچ از کمترین دقت برخوردار است. تاکنون تحقیقی که هر چهار روش برآورد ارزش در معرض خطر را بررسی کند صورت نگرفته است. پژوهش حاضر رویکرد نوینی را برای مدل‌سازی و سنجش ریسک بازار با استفاده از توزیع TSP در حوزه حسابداری معرفی می‌کند. طبقه‌بندی JEL: E5, E58, J21
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important methods employed to measure the market risk is value at risk calculation method. In this study, the value at risk of banks listed on the Tehran Stock Exchange and Over-the-counter (OTC) are calculated using parametric model, Monte Carlo simulation, historical simulation and Two-Sided Power (TSP) Distribution. The sample includes all listed banks in Iran. The results showed that the value at risk estimated by TSP and historical models is more accurate than the VaR estimated by Monte Carlo and GARCH models. TSP model and then historical model are more accurate than the other ones. Moreover, GARCH is the least accurate model. So far, no research has been conducted to investigate all four models of value at risk assessment. JEL Classification: E5, E58, J21
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مهدی صالحی | mahdi salehi
ferdowsi university of mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمد زمانی | mohamad zamani
islamic azad university
دانشگاه ازاد اسلامی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-71-1&slc_lang=en&sid=en
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد پولی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات