این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱۱۷-۱۴۶
عنوان فارسی تاثیر چارچوب سرمایه‌ای بال۲ بر شرکت‌های متوسط و کوچک صادراتی: بررسی تجربی گروهی از شرکت‌های متوسط و کوچک صادراتی
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین وام­دهی به شرکت­های متوسط و کوچک صادراتی و به کار بردن چارچوب قوانین سرمایه­ای بال 2 برای اولین بار در سیستم بانکداری ایران می­باشد. نتایج نشان داد که شرکت­های کوچک صادراتی به میزان 69/96 درصد، در دسته خیلی کم ریسک پرتفوی اعتباری بانک مذکور قرار می‌گیرند. این اثبات یک رابطه متوازن و سازگار را بین سیستم توزیع ریسک وزن دارایی­ها (RWA) در چارچوب سرمایه­ای بال2 و اندازه شرکت­ها توضیح می­دهد. به بیان دیگر، شرکت­هایی با سایز کوچکتر متعاقباً از سهم ریسکی کمتری در پرتفوی اعتباری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، مطابق با نتایج به‌دست آمده از رگرسیون پروبیت با عامل برون­زا، هر چه رتبه شرکتی در پرتفوی بانک بهبود یابد، شرکت از سهم ریسک کمتری در توزیع ریسک پرتفوی اعتباری بانک برخوردار می­شود. بدینسان، بانک­ها به ویژه بانک­های تجاری (تخصصی) ناگزیرند نسبت به تخصیص بخشی از پورتفوی اعتباری خود به تأمین مالی شرکت­های متوسط و کوچک صادراتی اقدام نمایند. از این رو، ضروری است برای این‌گونه شرکت­ها، مدل­های تخصصی رتبه­سنجی اعتباری طراحی گردد. طبقه‌بندی JEL: G28, G21
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Impact of Basel II Capital Accord on Small and Medium Size Enterprises (SME): An Empirical Study on a Group of Export Oriented SMEs
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to find the relationship between lending to Small and Medium-size Exporter Enterprises (E-SMEs) and the use of Basel II Capital Accord for the first time in the banking system of Iran. Results showed that 96.69 percent of small firms were in the very low risk category of credit portfolio. This proof explains a consistent and balanced relationship between risk- weighted assets distribution system (RWA) in Basel II Capital Accord and firms’ size. In other words, the smaller the size of the firm, the smaller their risk-share in the credit portfolio would be. Furthermore, according to the results found by Probit regression with an endogenous covariate, the higher ratings the firm recovers, the less risk-share in bank’s portfolio the firm will enjoy. Thus, it is indispensable that banks, chiefly specialized banks, should take action towards the allocation of parts of the credit portfolio to SME exporter financing. Accordingly, it is essential to design particular credit scoring models for these firms. JEL Classification: G28, G21
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله پویا بغدادی | pouya baghdadi
tehran
تهران

احمد اکبری | ahmad akbari
tehran
تهران

علی حسن زاده | ali hassanzadeh
tehran
تهران

سید مرتضی ذکاوت | seyed morteza zekavat
tehran
تهران

فرهاد تقی زاده حصاری | farhad taghizadeh hesary
tehran
تهران

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-66-1&slc_lang=en&sid=en
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد پولی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات