این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۵۹-۸۳
عنوان فارسی تجزیه و تحلیل رابطه میان نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران
چکیده فارسی مقاله شواهد شبکه‌ بانکی ایران در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روند رشد فزاینده مطالبات غیرجاری است و هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مشخصه بانکی ، به ویژه نسبت کفایت سرمایه بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده است. دوره مورد مطالعه برای 19 بانک طی سال‌های 1391-1386 بوده است و از مدل داده های تابلویی پویا به منظور تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل تعیین کننده بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. نتایج تحلیل‌های رگرسیون و همبستگی به منظور تبیین کیفیت ارتباط میان متغیرهای مدل نشان می دهند که بانک‌ها باید همواره در پی کنترل و اصلاح سیاست ارائه تسهیلات و اعتبارت باشند و در این فرایند باید شناسایی عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در جهت کاهش آن بکار گیرند و باید دارایی‌های موزون‌شده به ریسک و درجه ریسکی‌بودن سبد تسهیلات را پیش از اعطای تسهیلات مورد توجه قرار دهند. به علاوه، با تعیین یک نسبت استاندارد برای کفایت سرمایه،‌ احتمال وقوع معضلات ناشی از مطالبات غیرجاری بالا را تا حد زیادی خنثی می‌کند. بنابراین بانک‌ها پیش از اعطای تسهیلات و در جهت تقلیل نرخ رشد مطالبات غیرجاری بویژه به پروژه‌های مخاطره‌آمیز و نیز قرض‌گیرندگان نکول‌کننده باید به منافع بانک و ذینفعان آن اهمیت کافی داده باشد تا اینکه گزارش‌های مبتنی بر اطلاعات صحیح منتشر نموده و در اختیار سهامداران قرار دهد. طبقه‌بندی JEL: C21، G23، G32
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Analysis of the Capital Adequacy Ratio and Nonperforming Loans Relationship in the Banking Network of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The evidence of the recent years in the banking network of Iran indicates the increasing trend of nonperforming loans each year; thus, the main objective of the current study is to examine the impact of bank specific factors, esp. capital adequacy ratio on the NPLs. Six years dynamic panel data (2007-2012) of 19 banks are applied to scrutinize the relationship between capital adequacy ratio as well as other determinants and the NPLs. Applying correlation and regression analysis shows that the research model which has been utilized is of decent statistical qualification. Results emphasize that banks should control and amend their credit advancement policy with respect to factors influencing the NPLs to have lower non-performing loan ratio and should take into account their risk weighted assets and riskiness of their loan portfolio before they commence lending. In advance of lending to high risky projects and to low quality borrowers, banks should pay attention to the interests of both stakeholders and banks as well as they should consider the riskiness level of their loan portfolio to provide the accurate information relating to their performance because of the probability of high risk project failure which might evidently lead to the growth in NPLs. JEL Classification: C21, G23, G32
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد ولی پور پاشاه | mohammad valipour pasha
monetary and banking research institute bank sepah building arzhantin sq. tehran
تهران بالاتر از میدان آرژانتین ساختمان بانک سپه پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-61-4&slc_lang=en&sid=en
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد خرد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات