این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Fuzzy Systems، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱-۱۴
عنوان فارسی PRICING STOCK OPTIONS USING FUZZY SETS
چکیده فارسی مقاله We use the basic binomial option pricing method but allow some
or all the parameters in the model to be uncertain and model this uncertainty
using fuzzy numbers. We show that with the fuzzy model we can, with a
reasonably small number of steps, consider almost all possible future stock
prices; whereas the crisp model can consider only n + 1 prices after n steps.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Pricing Options، Binomial methods، Fuzzy numbers،
عنوان انگلیسی PRICING STOCK OPTIONS USING FUZZY SETS
چکیده انگلیسی مقاله We use the basic binomial option pricing method but allow some
or all the parameters in the model to be uncertain and model this uncertainty
using fuzzy numbers. We show that with the fuzzy model we can, with a
reasonably small number of steps, consider almost all possible future stock
prices; whereas the crisp model can consider only n + 1 prices after n steps.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pricing Options, Binomial methods, Fuzzy numbers
نویسندگان مقاله جیمز j buckley | james j
department of mathematics, university of alabama at birmingham, birmingham, al 35209, usa

اسفندیار اسلامی |
department of mathematics, shahid bahonar university of kerman, kerman and institute for studies in theoretical physics and mathematics ipm , tehran, iran
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

نشانی اینترنتی http://ijfs.usb.ac.ir/article_365_166ca7566fde953dc5de7ad3e33575c6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات